- kennis van basistechnieken in de tijdreeksanalyse;
- inzicht in het proces van modelleren aan de hand van tijdreeksen uit de economische empirie;
- enige praktische ervaring met tijdreeks modelleren;
- in staat zijn om literatuur op het gebied van voorspelmethoden en tijdreeksanalyse te begrijpen en toe te passen.
Tijdreeksanalyse is het vakgebied dat zich bezighoudt met het modelleren van waargenomen tijdreeksen. Een dergelijk model kan worden gebruikt voor het doen van voorspellingen en voor het inschatten van mogelijke gevolgen van beleid. Centraal staat hierbij de dynamische samenhang tussen economische ontwikkelingen (bijv. trends, seizoeninvloeden, conjunctuurcycli). De voornaamste onderwerpen zijn: theorie van stationaire processen, praktisch hanteerbare modellen (ARIMA, toestand), het schatten van tijdreeksmodellen en de keus van de dynamische structuur, evaluatie en gebruik van tijdreeksmodellen, voorspelmethoden, enige recente ontwikkelingen in de tijdreeksanalyse (multivariate modellen, coïntegratie, niet-lineaire modellen, ARCH). Verdere economische toepassingen komen o.a. in de colleges A7310 - Econometrie: bedrijfseconomische toepassingen en A7315/6 - Weco. Econometrie 1 en 2 aan de orde.
P.H. Franses, Time Series Models for Business and Economic Forecasting, Cambridge University Press, 1998
