|
| code: |
A7303 |
|
studiebelasting: |
3 sp |
|
periode: |
sem. 1 |
|
| naam: |
Econometrie B |
|
| internet: |
homepage, rooster |
| opleiding/fase: |
ectrie/d23/major |
| voertaal: |
Nederlands |
| docent(en): |
dr. D.J.C. van Dijk |
| contactpersoon: |
dr. D.J.C. van Dijk |
| secretariaat: |
E&B |
| aanmelding: |
voor 31-8-2001 per e-mail (djvandijk@few.eur.nl) |
| toelatingseisen: |
- |
| aanbevolen: |
|
| onderwijsvorm: |
hoorcollege, 2 uur per week |
| tentamenvorm: |
schriftelijk en beoordeling project-verslag |
| tentamenperiode: |
december/januari, augustus (herkansing) |
| tentameneisen: |
- |
| tentamenstof: |
collegestof + verplichte literatuur |
- grondige kennis opdoen van relevante niet-lineaire tijdreeksmodellen en
hun eigenschappen;
- ervaring krijgen met de toepassing van niet-lineaire modellen binnen de
financiering.
Voor het beschrijven van de eigenschappen van financiële gegevens (met name
rendementen op verschillende soorten assets) worden vaak modellen met
tijdsafhankelijke variantie (ARCH) gebruikt, maar ook andere niet-lineaire
modellen die expliciet regime-veranderingen weergeven (o.a. neurale netwerken).
Deze modellen laten bijvoorbeeld toe dat financiële markten soms korte tijd
zeer onrustig zijn.
Tijdens hoorcolleges worden de eigenschappen van deze niet-lineaire
tijdreeksmodellen behandeld aan de hand van relevante gedeeltes uit Franses en
van Dijk (2000). De belangrijkste eigenschappen betreffen het beschrijven van
tijdreeksgegevens en het voorspellen buiten de steekproef. Aan de hand van
recente tijdschrift-artikelen wordt het gebruik van deze modellen voor
financiële tijdreeksgegevens geïllustreerd. Met behulp van werkelijke gegevens
oefenen de studenten hun kennis.
- P.H. Franses and D.J.C. van Dijk (2000), Non-Linear Time Series Models
in Empirical Finance, Cambridge: Cambridge University Press (ISBN
0-521-77965-0)
- Syllabus met tijdschrift-artikelen
