|
| code: |
A2865 |
|
studiebelasting: |
3 sp |
|
periode: |
sem. 1 |
|
| naam: |
Markov-processen |
|
| internet: |
homepage, rooster |
| opleiding/fase: |
ectrie/d23/major, ectrie/duaal/major |
| voertaal: |
Nederlands |
| docent(en): |
dr. J.L. Geluk |
| contactpersoon: |
dr. J.L. Geluk |
| secretariaat: |
E&B |
| aanmelding: |
- |
| toelatingseisen: |
- |
| aanbevolen: |
- |
| onderwijsvorm: |
2/4 uur hoorcollege + 1 uur vraagstukken per
week (t/m week 45) |
| tentamenvorm: |
schriftelijk |
| tentamenperiode: |
december/januari, augustus (herkansing) |
| tentameneisen: |
- |
| tentamenstof: |
collegestof + verplichte literatuur |
Een zodanige inleiding geven in de theorie van stochastische processen, in
het bijzonder Markov-processen, dat de student er voldoende vertrouwd mee is om
toepassingen aan te kunnen. Tevens een inleiding in de wachtrij processen voor
zover Markovisch van aard. Ook dienen de studenten literatuur over het vakgebied
te kunnen lezen. Men moet zonder problemen colleges kunnen volgen waarbij deze
processen aan de orde komen, vooral besliskunde- en ook financieringscolleges.
Deze module geeft een elementaire inleiding tot de stochastische processen
met de Markov eigenschap (geheugenloosheid) met het oog op toepassingen in de
econometrie. Besproken worden Markov ketens, het Poisson proces, geboorte- en
sterfprocessen, wachttijd- en vervangingsprocessen; ook in het kort het Wiener
proces en stochastische integralen.
- S.M. Ross, Stochastic Processes, 2e editie, Wiley, ISBN
0-471-12062-6
- Syllabus Brownian motion and stochastic integrals
