|
|
|
|
|
|
|
||
|
||
|
|
|
|
||
|
||
| code: | A7303 | studiebelasting: | 3 sp | periode: | sem. 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| naam: | Econometrie B | ||||||
| internet: | http://www.few.eur.nl/few/edu/vak/a7303/ | ||||||
| opleiding/fase: | ectrie/d23 | ||||||
| voertaal: | Nederlands | ||||||
| docent(en): | dr. D.J.C. van Dijk, prof.dr. Ph.H.B.F. Franses | ||||||
| contactpersoon: | dr. D.J.C. van Dijk | ||||||
| secretariaat: | E&B | ||||||
| aanmelding: | - | ||||||
| toelatingseisen: | - | ||||||
| gewenst: | - | ||||||
| onderwijsvorm: | hoorcollege, 2 uur per week | ||||||
| tentamenvorm: | schriftelijk en beoordeling verslag en opdracht | ||||||
| tentamenperiode: | mei/juni, augustus (herkansing) | ||||||
| tentameneisen: | - | ||||||
| tentamenstof: | collegestof + verplichte literatuur | ||||||
Bij de hoorcolleges worden de eigenschappen van niet-lineaire tijdreeksmodellen behandeld aan de hand van theoretische of toegepaste artikelen of delen van boeken. De eigenschappen betreffen het beschrijven van tijdreeksgegevens en het voorspellen buiten de steekproef. Aan de hand van werkelijke gegevens oefenen de studenten hun kennis.
Bij financiële gegevens worden vaak modellen met tijdsafhankelijke variantie (ARCH) gebruikt, maar ook modellen die expliciet regimeveranderingen weergeven. Deze modellen laten toe dat financiële markten soms korte tijd zeer onrustig zijn. Een belangrijk aspect van tijdreeksen in de marketing waar tevens aandacht aan wordt besteed is dat er soms (te) veel gegevens beschikbaar zijn, en dat ook het aantal afwijkende waarnemingen toeneemt.
P.H. Franses and D.J.C. van Dijk, Nonlinear time series models in empirical finance, Cambride: Cambridge University Press, 2000
|
||||||
|
 |
|||||
|
|
 |
 |
|
 |
|